Forskel mellem covariance og korrelation
Share
kovarians og Korrelation er to matematiske begreber, der er ganske almindeligt anvendt i forretningsstatistikker. Begge disse to bestemmer forholdet og måler afhængigheden mellem to tilfældige variabler. På trods af nogle ligheder mellem disse to matematiske termer, er de forskellige fra hinanden. Korrelation er, når ændringen i et punkt kan resultere i ændringen i en anden vare.
Korrelation betragtes som det bedste værktøj til måling og udtryk af det kvantitative forhold mellem to variabler i formel. På den anden side er samvariation, når to emner varierer sammen. Læs den givne artikel for at kende forskellene mellem samvariation og korrelation.
Indhold: Covariance mod korrelation
- Sammenligningstabel
- Definition
- Vigtige forskelle
- ligheder
- Konklusion
Sammenligningstabel
| Grundlag for sammenligning | kovarians | Korrelation |
|---|---|---|
| Betyder | Kovarians er et mål, der angiver, i hvilket omfang to tilfældige variabler ændrer sig i tandem. | Korrelation er et statistisk mål, der angiver, hvor stærkt to variabler er relateret. |
| Hvad er det? | Mål på korrelation | Skaleret version af covariance |
| Værdier | Ligge mellem -∞ og + ∞ | Ligge mellem -1 og +1 |
| Ændring i skala | Påvirker samvariation | Påvirker ikke korrelation |
| Enhedsfri måling | Ingen | Ja |
Definition af covariance
Kovarians er et statistisk udtryk, defineret som et systematisk forhold mellem et par tilfældige variabler, hvor en ændring i en variabel er gengældt med en ækvivalent ændring i en anden variabel.
Kovarians kan tage en hvilken som helst værdi mellem -∞ til + ∞, hvor den negative værdi er en indikator for negativt forhold, hvorimod en positiv værdi repræsenterer det positive forhold. Det konstaterer endvidere det lineære forhold mellem variabler. Når værdien er nul, indikerer den derfor ikke noget forhold. Ud over dette, når alle observationer af den ene eller den anden variabel er ens, vil kovariansen være nul.
Når vi ændrer observationsenheden for en eller begge de to variabler i Covariance, er der ingen ændring i styrken i forholdet mellem to variabler, men værdien af samvariation ændres.
Definition af korrelation
Korrelation er beskrevet som en måling i statistik, der bestemmer i hvilken grad to eller flere tilfældige variabler bevæger sig i tandem. Under undersøgelsen af to variabler, hvis det er blevet observeret, at bevægelsen i den ene variabel er gengældt med en ækvivalent bevægelse, en anden variabel, på en eller anden måde, siges variablerne at være korrelerede.
Korrelation er af to typer, dvs. positiv korrelation eller negativ korrelation. Variablerne siges at være positivt eller direkte korreleret, når de to variabler bevæger sig i samme retning. Tværtimod, når de to variabler bevæger sig i modsat retning, er korrelationen negativ eller invers.
Korrelationsværdien ligger mellem -1 til +1, hvor værdier tæt på +1 repræsenterer stærk positiv korrelation, og værdier tæt på -1 er en indikator for stærk negativ korrelation. Der er fire målinger af korrelation:
- Spredningsdiagram
- Produkt-øjeblik korrelationskoefficient
- Rankkorrelationskoefficient
- Koefficient for samtidige afvigelser
Vigtige forskelle mellem samvariation og korrelation
Følgende punkter er bemærkelsesværdige for så vidt angår forskellen mellem samvariation og korrelation:
- Et mål, der bruges til at indikere, i hvilket omfang to tilfældige variabler ændrer sig i tandem, er kendt som covariance. Et mål, der bruges til at repræsentere, hvor stærkt to tilfældige variabler er relateret kendt som korrelation.
- Kovarians er intet andet end et mål for korrelation. Tværtimod henviser korrelation til den skalerede form af samvariation.
- Værdien af korrelation finder sted mellem -1 og +1. Omvendt ligger værdien af samvariation mellem -∞ og + ∞.
- Kovarians påvirkes af ændringen i skala, dvs. hvis al værdi af en variabel ganges med en konstant, og al værdi af en anden variabel ganges med en lignende eller anden konstant, ændres samvariationen. I modsætning hertil er korrelation ikke påvirket af ændringen i skala.
- Korrelation er dimensionløs, dvs. det er et enhedsfrit mål for forholdet mellem variabler. I modsætning til covariance, hvor værdien opnås ved produktet af enhederne i de to variabler.
ligheder
Begge måler kun lineært forhold mellem to variabler, dvs. når korrelationskoefficienten er nul, er kovarians også nul. Endvidere er de to foranstaltninger ikke påvirket af ændringen i placeringen.
Konklusion
Korrelation er et specielt tilfælde af samvariation, som kan opnås, når dataene er standardiseret. Når det kommer til at træffe et valg, som er et bedre mål for forholdet mellem to variabler, foretrækkes korrelation frem for samvariation, fordi den forbliver upåvirket af ændringen i placering og skala, og kan også bruges til at sammenligne mellem to par variabler.
